ریسک اعتباری به عنوان یکی از مهمترین شاخص در انتخاب مشتری و اعطای تسهیلات و     سرمایه گذاری مورد توجه بانک ها و مؤسسات مالی می باشد. پس بانک ها و مؤسسات مالی میتوانند یکی از بهره گیری کنندگان این پژوهش باشند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

سازمان ها و شرکتهای سرمایه گذاری سهام می توانند برای تجزیه و تحلیل صورتهای مالی شرکتها از مدل به کار برده شده، بهره گیری نمایند. دانشجویان، محققان، شرکتهای بیمه و سرمایه گذاران سهام مانند بهره گیری کنندگان این پژوهش نیز محسوب می گردند که می توانند برای پژوهش و پژوهش، صدور بیمه نامه و ارزیابی سهام شرکتهای سهامی از نتایج نهایی آن بهره ببرند.

  • روش پژوهش
  • این پژوهش از نظر هدف یک پژوهش از نوع کاربردی می باشد.در این پژوهش، اطلاعات گردآوری شده با بهره گیری از نرم افزارهای موجود جهت داده کاوی بر مبنای مدل های مختلف در این حوزه مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.
    مراحل اجرایی این پژوهش به صورت زیر قابل اختصار شدن می باشد :

  • جمع آوری داده از پایگاه داده های موجود(پرونده های تسهیلات اعطائی سابق بانک مورد نظر و سیستم های عملیاتی کامپیوتری بانک)
  • شناسایی عوامل تأثیر گذار در رفتار شرکت ها جهت بازپرداخت بدهی که در پایگاه داده های مورد مطالعه، موجود می باشد
  • تعیین شاخص هایی برای تعریف طبقات: شرکت های خوب(دارای توان بازپرداخت بالا) و شرکت های بد(عدم توانائی در بازپرداخت)
  • تقسیم داده های نمونه به دو مجموعه داده های آموزشی و داده های تست
  • ساخت مدل ها با بهره گیری از داده های آموزشی
  • آزمون مدل ها با مجموعه داده های تست
  • سنجش اعتبار مدل ها
  • ارائه بهترین الگو جهت ارزیابی وضعیت مشتریان
  • از آنجا که روش ارائه شده در هر تحقیقی بایستی به لحاظ اعتبار، مورد سنجش قرار گیرد، پس در این پژوهش نیز با عنایت به اینکه روش پژوهش ازنوع” داده محور “می باشد، روش اعتبارسنجی مدلها به این شکل می­باشد که داده ها به دو مجموعه آموزشی و داده های آزمایشی(تست) تقسیم میگردند. صحت طبقه بندی و تفکیک داده های تست در طبقه ها، معیار ارزیابی اعتبار و صحت مدل می باشد. که در این پژوهش از” اعتبارسنجی متقابل مدل با 10 بار تکرار ” بهره گیری شده می باشد. این روش اعتبارسنجی مدل مجموعه داده ها را به ده قسمت تقسیم نموده و هر بار 75 درصد از داده ها را به عنوان مجموعه داده آموزشی و 25 درصد را به عنوان مجموعه داده تست انتخاب نموده و میزان دقت طبقه بندی را می سنجد. این فرآیند ده بار صورت می­گیرد و در نتیجه از کلیه درجات دقت میانگین گرفته شده و به عنوان دقت نهایی مدل ارائه می گردد. که در نهایت از سه روش مذکور برای ارزیابی مشتریان بانک از نقطه نظر اعتبار آنها کوشش شده می باشد تا با بهره گیری از یک مجموعه داده، مدلی مناسب برای پیش بینی وضعیت اعتباری مشتریان جدید طراحی گردد. مدلی که بتواند با کمترین خطا مشتریان را اعتبارسنجی کند.
    1-10-1 : مدل پژوهش