قسمتی از متن پایان نامه :

 

برای آزمون فرضیه صفر، آماره t بکار برده می گردد. اگر مقدار t محاسبه شده از مقدار بحرانی t در سطح معنی‌دار تجاوز کند، فرضیه رد می گردد، اگر این طور نباشد ممکن می باشد پذیرفته گردد (ابریشمی، 1390: 295).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

در این آزمون عدم رد  H0به مفهوم بی‌معنا بودن ضریب موردنظر و رد H0 به معنی معنا­دار بودن ضریب موردنظر می باشد.
 

 

3-8-2-2- نبود خود همبستگی

مشهورترین آزمون برای تشخیص خود همبستگی به‌وسیله دو آماردان به نام‌های دوربین و واتسن توسعه پیدا نمود و به عنوان آماره  dدوربین-واتسن شناخته شده می باشد که به صورت زیر تعریف شده می باشد:
که نسبت مجموع مربعات تفاوت پی در پی در باقی‌مانده به  می باشد. در صورت کسر آماره d، تعداد نظاره‌ها (n-1) می باشد؛ زیرا، یک نظاره در تفاوت‌های پی در پی حذف می گردد.
مزیت بزرگ آماره d دوربین- واتسن این می باشد که مبتنی بر باقی‌مانده‌های برآورد شده می باشد که به‌گونه مستمر در تجزیه و تحلیل رگرسیون محاسبه می شوند. به‌دلیل این مزیت، در حال حاضر، به‌گونه معمول آماره d دوربین- واتسن همراه با سایر معیارها از قبیل ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده، آماره t و آماره F گزارش می گردد.
محاسبه حد دقیق اقدام آزمون دوربین- واتسن مشکل می باشد. پس، آزمون را با کران پایین (dL) و کران بالا (du) انجام می‌دهند. قاعده تصمیم در این آزمون به صورت زیر می باشد:
<d0<dL0 فرض صفر رد می گردد، خود همبستگی مثبت هست.
dL<d0<du نتیجه آزمون قطعی نیست.
dL-4du ≤ d0 ≤ -4 نتیجه آزمون قطعی نیست.
du-4du < d0 <  فرض صفر تأیید می گردد، خود همبستگی وجود ندارد.
4dL < d0 < -4  فرض صفر رد می گردد، خود همبستگی منفی هست.
خاطر نشان می گردد که توصیه شده در مواردی که نتیجه آزمون قطعی نیست، برای بالا بردن اطمینان، وجود خود همبستگی پذیرفته گردد (گجراتی، 2004: 471-467).
 

3-8-3- روش بهره گیری از داده‌ها

معمولاً بهره گیری از داده‌های آماری به سه روش مقطعی[1]، سری زمانی[2] و ترکیبی[3] امکان‌پذیر می باشد:
1- داده‌های مقطعی: داده‌های مقطعی، بر اساس یک یا چند متغیر در یک زمان مشخص جمع‌آوری می شوند.
2- داده‌های سری زمانی: داده‌هایی هستند که در طی یک دوره زمانی جمع‌آوری می شوند.
3- داده‌های ترکیبی پول و داده‌های ترکیبی پانل: در داده‌های ترکیبی، عناصر هر دو دسته از داده‌های سری زمانی و مقطعی هست. یعنی اطلاعات مربوط به داده‌های مقطعی در طول زمان نظاره می گردد. به‌اظهار‌ دیگر، چنین داده‌هایی دارای دو بعد هستند که یک بعد آن مربوط به واحدهای مختلف در هر مقطع زمانی خاص می باشد و بعد دیگر آن مربوط به زمان می باشد. یعنی روش داده‌های ترکیبی، روشی برای تلفیق مشاهدات مقطعی در خلال چندین دوره زمانی می باشد (ابریشمی، 1390: 28).
در این پژوهش، با در نظر داشتن نوع داده‌ها و روش‌های تجزیه و تحلیل از روش داده‌های ترکیبی بهره گیری شده می باشد. زیرا متغیرهای مستقل و وابسته از یک جنبه در میان شرکت‌های مختلف و از جنبه دیگر در یک دوره زمانی ده ساله آزمون می شوند.
 

3-8-4- آزمون والد[4]

به‌مقصود آزمون نابهنجاری‌های بازارهای مالی و بازده سهام، در این پژوهش از آزمونی بهره گیری می گردد که به‌گونه خاص بدین مقصود به‌وسیله بیدل و سیگل (1994) طراحی شده می باشد. معادله زیر به عنوان مدل پژوهش مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد (بیدل و همکاران، 1995).
مدل (1)
در این حالت، جهت مقایسه محتوای اطلاعاتی دو متغیر X2 و X1 دو مدل به توضیح زیر برازش می گردد:
مدل (2)

Y = a0 + a1x1 + e
مدل (3)
Y = a0 + a2x2 +
[1] Cross-section Data
[2] Time series
[3] Panel Data
[4] Wald test

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

  • تبیین دیدگاه مدیران و سرمایه‌گذاران نسبت به اطمینان بیش از حد مدیریت در بورس اوراق بهادار تهران
  • مطالعه تأثیر اطمینان بیش‌ از حد مدیریت در ارتباط با دیگر عوامل تأثیرگذار بر سیاست تقسیم سود
  • تأثیر اطمینان بیش‌ از حد مدیریت بر ارتباط بین سیاست تقسیم سود و فرصت‌های رشد شرکت
  • واکنش قیمت سهام به اعلان خبر افزایش سود سهام به‌وسیله مدیریت دارای اطمینان بیش‌ از حد
  • دسته بندی : دسته‌بندی نشده

    پاسخ دهید